Rsi Impuls Strategie

Wie Handel mit RSI in der FX-Markt Als Händler weiter ihre Ausbildung der technischen Analyse, werden sie oft beginnen eine Reise auf dem Weg der Indikatoren. Auf diesem Weg sind viele Indikatoren, mit vielen Funktionen, nutzt und Ziele. Einige Indikatoren scheinen zu funktionieren besser als andere abhängig von der traderrsquos Ziele, die zu der grassierenden Popularität von vielen der beliebtesten Indikatoren führen. Allerdings muss etwas klargestellt werden: Ein kluger Händler hat mir einmal gesagt, dass Indikatoren nur eine Form eines lsquofancyrsquo gleitenden Durchschnitts sind. Sicher genug, Indikatoren verwenden Vergangenheit Preisbewegungen, um ihre Indikator-Wert viel wie ein gleitender Durchschnitt zu bauen. Und da vergangene Preise canrsquot künftige Preisbewegungen vorherzusagen, was kann eine gewundene Interpretation jener vergangenen Bewegungen (wie die eines Indikators) für einen Händler gut tun, während Indikatoren nie perfekt vorausschauend auf zukünftige Preisbewegungen sein werden, können sie sicherlich Händler helfen Bauen einen Ansatz auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten in dem Bemühen, zu bekommen, was sie wollen aus dem Markt. In diesem Artikel werden wir diskutieren eine der beliebtesten Indikatoren in Technical Analysis: RSI oder der Relative Strength Index. Was in RSI geht Der Relative Strength Index wird die Preisänderungen in den letzten X Perioden messen (wobei X die Eingabe ist, die Sie in das Kennzeichen eingeben können). Wenn Sie RSI von 5 Perioden festlegen, messen Sie die Stärke dieser Kerzen Preis-Bewegung gegen die vorherigen 4 (für insgesamt die letzten 5 Perioden). Wenn Sie RSI in 55 Perioden verwenden, werden Sie diese Kerze Stärke oder Schwäche zu den letzten 54 Perioden messen. Je mehr Zeiträume Sie verwenden, wird die lsquoslowerrsquo der Indikator zu reagieren, um die jüngsten Preisänderungen reagieren. Das Bild unten zeigt 2 RSI-Indikatoren: Der obere RSI wird mit 5 Perioden und der Boden bei 55 Perioden eingestellt. Beachten Sie, wie viel unregelmäßiger die 5 Perioden RSI mit den 55 Perioden verglichen wird. Dies liegt daran, dass sich der Indikator aufgrund der wenigen Eingaben, die verwendet werden, um seinen Wert zu berechnen, viel schneller verändert. RSI von 55 Perioden (auf der Unterseite in Blau) und RSI von 5 Perioden (oben in Rot) Was kann RSI erklären uns Als Oszillator, RSI liest einen Wert zwischen einem und 100, und wird uns sagen, wie stark oder schwach Preis gewesen ist Über die beobachtete Anzahl von Perioden. Wenn RSI unter 30 liest, werden Händler häufig das konstruieren, das zu bedeuten, dass Preisaktion schwach gewesen ist, und das Vermögen, das gezeichnet wird, lsquooversold. rsquo sein kann. Wenn RSI über 70 liest, ist Preisaktion stark gewesen und Preis möglicherweise sein könnte Überkauft. Erstellt von James Stanley Grundlegende Verwendung von RSI Da der Indikator möglicherweise potenziell überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zeigen, werden Händler oft einen Schritt weiter gehen, um nach möglichen Preisumkehrungen zu suchen. Die grundlegendste Verwendung von RSI ist, um zu kaufen, wenn der Preis kreuzt und über die 30-Ebene, mit dem Gedanken, dass der Preis kann sich aus überverkauft Territorium mit Kauf Kraft als Preis zuvor war zu niedrig. Das Bild unten wird weiter illustrieren: erstellt von James Stanley Pit-Fälle des Handels mit RSI Inhärent präsentiert der Relative Strength Index einen Fehler für Händler, die versuchen, die grundlegende Verwendung des Indikators anzuwenden. RSI, von Natur aus, sucht Umkehrungen im Preis. Durch den Kauf, wenn RSI über 30 oder lsquoover-verkauft kreuzt, kaufen Rsquo-Händler einen Markt, der bereits inhärent wurde eine Gegen-Trend-Handel gehen. Und wenn ein Händler verkauft, wie RSI kreuzt sich unter 70, hat der Markt bis hinaufgegangen, um lsquoover-buyrsquo werden und der Händler beginnt eine Verkaufsposition. Wenn der Markt reicht, kann dies ein wünschenswertes Merkmal in einem Indikator sein, da Händler oft suchen können, um Einträge in einem Bereich mit RSI zu initiieren. Allerdings, wenn der Markt reicht, können die Ergebnisse ungünstig sein, wie der Preis weiter in Richtung der Trends bewegt, so dass Händler, die Geschäfte in die entgegengesetzte Richtung in einer kompromittierten Position eröffnet hatte. Das Bild unten wird diese Situation weiter veranschaulichen: Erstellt von James Stanley Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, war der Preis sehr stark, wenn vier verschiedene RSI Verkauf Trigger aufgetreten sind (alle in rot eingekreist). Trotz der Tatsache, dass diese Verkauf Trigger stattfand, Preis weiter Trends höher. Wenn Händler mit diesen Triggern kurze Positionen eröffnet hätten, wären sie in der prekären Lage, einen verlorenen Handel zu bewältigen. Vielleicht mehr beunruhigend ist die Tatsache, dass einige Händler nicht mit Stopps auf ihre Handelspositionen und der Händler suchen, um einen überkauften Markt zu verkaufen, weil RSI unter 70 bewegt hatte, kann erhebliche Handelsverluste als die Stärke, die ursprünglich verursacht den Indikator zu finden Zu lesen, über 70 weiterhin Preise höher zu tragen. Beim Handel mit RSI, ist das Risikomanagement von höchster Wichtigkeit ndash als Trends können aus Bereichen zu entwickeln, und die Preise können sich gegen den Händler für einen längeren Zeitraum. In unserem nächsten Artikel untersucht wersquoll, wie Händler versuchen können, diesen Fall des RSI auszugleichen, wenn sie in Trendstrategien handeln. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Relative Strength Index (RSI) Modell Handelsstrategie (Filter) I. Handelsstrategie Entwickler: Larry Connors (Die 2-Periode RSI Handelsstrategie), Welles Wilder Der RSI-Momentum-Oszillator). Quelle: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Handelsmärkte (ii) Wilder, J. W. (1978). Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Greensboro: Trendforschung. Konzept: Das Long-Equity-Handelssystem basiert auf dem 2-Period RSI (Relative Strength Index). Forschungsziel: Performance-Überprüfung der einfachen Handelsstrategie, die Pullbacks in einem Bullenmarkt kauft. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Der RSI mit 2 Perioden schließt unter RSIThreshold (Standardwert: RSIThreshold 5). Portfolio: Fünf Aktien-Futures-Märkte (DJ, MD, NK, NQ, SP). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Der 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Größe der jüngsten Gewinne mit den Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen. RSI (Close, RSILookBack) ist der Relative Strength Index des engen Preises über einen Zeitraum von RSILookBack Standardwert: RSILookBack 2. Formel: Wir verwenden eine exponentielle Glättung. Upi) / RSILookBack (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSI AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 / (1 RSi) Index: i Stromschiene. Hinweis: Der erste 8220AvgUp8221 (d. h. AvgUp1) wird als einfacher Durchschnitt von 8220Up8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Der erste 8220AvgDown8221 (d. h. AvgDown1) wird als ein einfacher Durchschnitt von 8220Down8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Lange Installation: MA (Close, SetupLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von SetupLookBack Standardwert: SetupLookBack 200 Einrichtungsregel: Closei gt MAi Index: i Long Filter: RSI schließt unter RSIThreshold Standardwert: RSIThreshold 5 Filterregel: RSIi lt RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 Long Entry: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup / Filter platziert. Hinweis: Im ursprünglichen Modell wird ein Kauf am Schluss auf die gleiche Leiste gesetzt wie ein bulliger Setup / Filter. Trend Exit: MA (Close, ExitLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von ExitLookBack Standardwert: ExitLookBack 5. Long Exit: Ein Verkauf an der Open wird platziert, wenn Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Stop: Ein Verkaufsstopp wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 ATRL Länge 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 Tabelle 2 Eingaben: Tabelle 1 Fixed Fractional Sizing: 1 Prozeßverstärker Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Trading Markets: Die meisten Händler nutzen die 14-Periode RSI. Aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante mit dem 14-Periode RSI. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen des RSI verkürzen (was bedeutet, Sie gehen viel niedriger als die 14-Periode) beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass mehr robuste und konsistente Ergebnisse durch die Verwendung eines 2-Periode RSI und wir haben viele Trading-Methoden, die die 2-Periode RSI 8230 enthalten gebaut haben. Je niedriger der RSI, desto größer die Leistung. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 2 waren größer als jene Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5, usw. VI. Bewertung: Relative Strength Index (RSI) Modell Handelsstrategie VII. Zusammenfassung (i) Die auf dem 2-Bar-Relative-Strength-Index basierende Handelsstrategie unterschreitet alternative Impulsmodelle (ii) Die bevorzugten Parameter sind: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Abbildung 1-2). ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. RISIKOBEIGENSCHAFT: U. S. REGIERUNG ERFORDERLICHE HAFTUNGSAUSSCHLUSS CFTC REGEL 4.41